Trendfolger

Der von Steve Notis entwickelte Notis %V Indikator misst zwei Volatilitäten; eine für den Aufwärts-, und eine für den Abwärtstrend, um so durch die Kreuzung dieser beiden Linien Trendwenden zu finden.

Die Berechnung der Aufwärts-Volatilität erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Tageshoch und Tagesschluss. Die Differenz ist so immer größer oder gleich Null.
Die Berechnung der Abwärts-Volatilität erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Tagesschluss und Tagestief. Die Differenz ist so immer größer oder gleich Null.
Beide Kurven werden dann in der Regel nochmals mit einem GD geglättet.

+%V = Ht - Ct
und
-%V = Ct - Lt
+%V = Kurve der "Aufwärts-Volatilität"
-%V = Kurve der "Abwärts-Volatilität"

Im Abwärtstrend steigt gemäß der Notis-Formel die Aufwärts-Volatilität, da die Kurse in der Nähe des Tiefkurses schließen und so die Spanne zwischen Close und High tendenziell höher wird. In Aufwärtstrend gilt genau das Gegenteil. Wenn die beiden Linien sich also schneiden, findet ein Trendwechsel statt.
Ein positives Signal ist gegeben, wenn die Aufwärts-Volatilität die Abwärts-Volatilität von oben nach unten schneidet, ein negatives Signal dann, wenn die Aufwärts-Volatilität die Abwärts-Volatilität von unten nach oben schneidet.

Chaikin´s Volatility